Волновая Теория Эллиота

Графический анализ в этом случае регистрирует возникновение разворотной фигуры, например, «Шипа» в основании рынка. Здесь мы видим, что третья средняя волна оказалась самой сильной по высоте и продолжительности. Возможно, именно слабость первой волны предопределила очень сильное движение в третьей. Также можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции.

Волна 2 может быть объяснена фиксацией нервными быками только что достигнутой прибыли в опасении обратного ценового движения. Длина волны 2 составляет, как правило, 50-70% от волны 1. Должно быть, это и есть то минимальное количество, с которого можно начать процесс поиска компонентов идеализированной фрактальной модели. На следующем рисунке показана основная циклическая составляющая данной модели – базиса моего исследования (линейные графики используются исключительно для простоты). За аксиому принята исчерпывающая информативность и вполне достаточная значимость для целей данного исследования сведений о ценах на момент закрытия биржи.

Любая волна может быть до определенного предела подразделена на более мелкие волны, а также сама являться составной частью более длинной волны. Импульсные волны при этом подразделяются на пять основных волн, а волны отката подразделяются на три корректирующие волны. Итак, к настоящему моменту нам удалось синтезировать последовательность волн Эллиота. Оказалось, что для создания фундаментального фрактала достаточно сложить всего лишь две гармоничные, синхронные и пропорциональные синусоиды (2 цикла). Направление долгосрочного тренда, фактически представляющего собой структуру Эллиота более высокой степени, в первом приближении моделируется наклонной прямой.

Работа была одобрена гуру волновиком - Пректором, автором известного пособия по волновому анализу, признанным экспертом этой области, являющийся гуру десятилетия в 80-х годам. Некоторые трейдеры и математики скептически относятся к волновой теории Элиота, мотивируя это тем, что данные прогнозы довольно неоднозначны (неконкретны). Всё же Эллиот использовал универсальные принципы построения волн, которые применимы не только для прогнозирования динамики цены, но и в других сферах. Это подтверждает наличие рационального зерна в волновой теории, нужно просто правильно строить волны и использовать дополнительные сигналы. На рисунке 2 волна под номером 1 состоит из 5 меньших волн, поскольку она и создает тренд, то есть импульсной.

Сафонов "практическое Использование Волн Эллиотта В Трейдинге: Диагностика, Прогнозирование И Принятие Решений"

Они хорошо себя зарекомендовали на «старом рынке», поэтому их применение сегодня несколько проблематично и требует дополнительных знаний. Волна 4 — волна, которую трудно идентифицировать, она составляет не более 38% от третьей. Волна 3 — основная леска для всех еллиоттчикив, предоставляет высокий уровень оптимизма инвесторам. На ней происходят процессы увеличения объемов и ускорения цен. Она никогда не может выступать и в роли короткой волны, а тем более быть ею.

Тенденция подразделяется на пять волн в направлении следующей, более продолжительной тенденции. Корректирующие волны, в отличие от импульсов, имеют большее разнообразие форм внутренних структур. Как правило, волны этого типа менее чётко определены, что создаёт дополнительные трудности в их выявлении.

Как и вторая волна, является коррекцией или откатом, но уже третьей волны. Четвёртая волна, согласно правилу чередования волн, не может повторять форму второй. Часто в волне 4 образуются треугольники как фигуры продолжения тенденции. Одно из важнейший правил гласит, что основание четвёртой волны никогда не перекрывает вершину первой, поскольку коррекция не может быть больше импульса. Согласно волновой теории Эллиотта, рынок может находиться в двух состояниях или фазах – бычьей и медвежьей. Эллиотт сделал выводы, что любое движение на финансовых рынках разбивается на пять волн в направлении основной ценовой тенденции и три корректирующие волны в обратном направлении.

Но в действительности существует огромное количество цикличных процессов — от часовых колебаний до пятидесятилетних циклов Кондратьева, накладывающихся один на другой. И здесь получение верной информации для построения прогноза является серьезной проблемой исследователя. Конечно, эту проблему пробуют решать на основе разложения в ряды Фурье, путем детрендирования, консолидации и другими методами.

Книги О Волнах Эллиотта

Умение различать трёхволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Волна В (чёрная) выступает корректирующей волной в старшей волне 2 (красного цвета), поэтому волна В состоит из трёх подволн. Импульсный стиль, или просто импульс, то есть волны 1, 3 и 5, являются основой для движения цены, поскольку именно они формируют любой тренд.

Это означает, что каждая волна — это частица большей волны, и в свою очередь сама также делится на еще более мелкие волны (три или пять). Такая разбивка напрямую зависит от направления большей волны, потому что она и есть ее частью. Более консервативным и несклонным к риску трейдерам можно открыть сделку при пробое, максимума первой волны. Стоп-лосс устанавливается за минимумом второй волны. Это соображение особенно интересно в свете того, что ценовая и временная координаты начала многовекового повышения цен рассчитывались независимо от данного факта. Встречаются два исключения из классической плоской конфигурации коррекции.

Форекс Статьи » Технический Анализ Форекс

И согласно его теории все волны можно четко выделить и определить на графике, хотя сегодня данное мнение все чаще оспаривается. Теория волнового движения была сформулирована и предложена еще в ХХ веке Ральфом Эллиотом. Когда он изучал графики, он пришел к выводу что все цены изменяются с определенными моделями. Волны А и В -- оба корректирующих образца, а волна С — импульсный. Как полный образец, плоскости вообще перемещают рынок горизонтально. В течение всей своей карьеры аналитика рынка акций Эллиот неоднократно говорил, что требуются большой опыт и знания, чтобы правильно применять волновой принцип.

Основная тенденция включает 5 волн, после чего следует 3 волны коррекции – т.н. Теория волн Эллиотта является разработкой известной для всех трейдеров и финансовых аналитиков теории Доу. Чаще всего ее применяют для свободного торгового товара или актива. Ральф Нельсон Эллиотт детально изучал различные графики Рыночная котировок для того, чтобы найти способ по которому можно было бы без проблем опридилиты закономерности рынка.

Волны Эллиота На Форекс

Импульсные волны (1, 3 и 5) представляют собой традиционную пятиволновку, а коррекционные — тройку. Ведь как мы знаем, почти любая теория может дать свой и принести своему хозяину только убытки, если он не сможет правильно ею воспользоваться. После долгой работы он пришел к выводу, что весь рынок подчиняется некоему мистическому психологическому воздействию.

Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня). Вообще рассматриваемая в данном уроке теория, находится в одном ряду с числами Фибоначчи.

Супер Стратегии!

Им была проделана колоссальная работа, результатом которой стали выкладки по массовой психологии участников рынка. Эллиотт пришел к выводу, что поведение рыночных котировок определяется некоторой цикличностью, в основе которой лежит психология поведения трейдеров на рынке. Данная цикличность, по мнению автора, выражается в появлении на графике котировок рыночных активов так называемых волн, которые и получили название волны Эллиотта. Не секрет, что многие явления и процессы в жизни имеют циклический характер. Все мы слышали выражение, что история развивается по спирали, и уже имеющие место в прошлом события повторяются в своей новой инкарнации.

• Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза.
• Модель 53 является полным циклом и, в свою очередь, является составной частью модели 53 более высокого уровня.
• Лучше прочесть ее тогда, когда вы уже владеете материалом, но чувствуете, что остались пробелы или просто хотите иметь "шпаргалку" под рукой.
• Так, восходящий диагональный треугольник первого рода является медвежьим, так как обычно за ним следует резкое падение, по крайней мере, до уровня начала развития фигуры.
• Волна C представляет собой резкое импульсное движение вниз на фоне нарастающего медвежьего настроения.

Графический анализ трактует данную ситуацию как образование фигуры «Расширяющийся треугольник». Прорыв нижней линии тренда обычно свидетельствует о развороте рынка. Поскольку волны 2 и 4 (чёрные) идут в противоположном направлении, то они разбиваются только на три волны меньшей степени. Эллиотт в своей теории сделал описание всех существующих моделей и высказал мысль о большом значении теории в построении прогноза движения биржевых графиков. Базисные синусоидальные кривые – циклические компоненты, моделирующие структуру Эллиота.

Критика Волн Эллиота

Отличие от нормальной плоской волны в том, что волна В перекрывает вершину пятой волны, то есть становится по размаху больше, чем волна А. Далее волна С опускается до уровня окончания волны А или даже немного ниже. Коррекция АВС состоит из трёх подволн, и импульсы в данном случае трёхволновые.

Мы освятили лишь основы волновой теории Эллиотта – за дополнительной информацией вам при желании придется обратиться к специальной литературе. Волна 4 корректирует стремительный рост цен в обратном направлении. Несмотря на то, что идентификация данной волны на исторических графиках не представляет больших сложностей, определение ее начала в реальном времени затруднительно.

Волна 1 — рынок находится в Медвежьей фазе, новости — отрицательные. Первая волна очень сильная, может происходить резкое изменение медвежьего тренда на бычий. При спокойной ситуации — это демонстрация движения цены, как правило очень незначительна. После огромных усилий и стараний в 1946 году Ральф Эллиотт создал важнейшую работу своей жизни «Закон природы — главная тайна вселенной», посвященные теории волн.

Иными словами, любая волна состоит из мелких волн и является составляющей волны более крупного масштаба. Расширенные волны , когда одна из импульсных волн пятиволновой последовательности (как правило, третья, реже - пятая) по своей амплитуде значительно превосходит остальные. Составляющие расширенной волны могут быть больше или равны волнам предшествующего уровня (рис.3). Доводя общую численность волн одинакового размера в основной последовательности, до большего числа (например, до девяти) вместо обычных пяти. Расширениями можно руководствоваться при прогнозировании длины будущих волн. Развитие рыночных цен происходит по пятиволновой структуре, из которых три волны движутся по основному ходу.

Назвав, определив и проиллюстрировав эти модели, ученый обнаружил связь между ними – эти волны формировали свои более крупные аналоги, которые, в свою очередь, формировали ещё более крупные и т.д. Волна 2 — все случаи резкого отказа рынка от недавних прибыльных позиций, которые с трудом удалось завоевать. Иногда происходит откат волны даже на 100%, но не ниже момента ее начала.